Tracciamento giornaliero delle opzioni | Le azioni concettuali delle criptovalute tornano a rafforzarsi nel pre-market! La volatilità di MSTR continua a salire; Amazon raggiunge un nuovo massimo storico! I call settimanali registrano un profitto doppio

Focus Principali

1. Le azioni legate al settore delle criptovalute si sono raffreddate durante la notte, ma hanno mostrato nuovamente forza nel pre-market. In particolare, $MicroStrategy (MSTR.US)$ ha perso quasi l'8% durante la notte, ma è salita di quasi il 4% nel pre-market; il volume degli scambi di opzioni è aumentato di oltre 200.000 contratti rispetto al giorno precedente, arrivando a 760.000, con il rapporto delle call salito al 71%. La volatilità implicita è aumentata per il terzo giorno consecutivo, attestandosi ora al 90° percentile dell'anno.

Analizzando le grandi transazioni di opzioni, si è scoperto che un grande investitore ha utilizzato combinazioni di opzioni per scommettere sulla volatilità: quando il prezzo dell’azione era a 327,67 dollari, ha contemporaneamente acquistato e venduto call con diverse scadenze e prezzi di esercizio, per un valore vicino a 300 milioni di dollari.

Inoltre, $MARA Holdings (MARA.US)$ e $Coinbase (COIN.US)$ hanno entrambe registrato una diminuzione della volatilità implicita, con i rapporti delle call leggermente scesi rispettivamente al 65% e al 74%.

2. $Amazon (AMZN.US)$ ieri ha raggiunto un nuovo massimo storico, con un aumento complessivo da inizio anno superiore al 40%. Durante la notte sono stati scambiati 1.060.000 contratti di opzioni, con un rapporto delle call al 75,6%. Sulla chain delle opzioni, sono stati particolarmente attivi numerosi contratti call con prezzi di esercizio vicini al prezzo attuale, tra cui quelli in scadenza venerdì di questa settimana con strike a 215 dollari: il volume di scambi ha superato i 100.000 contratti, con un incremento del premio del 227%. Dal lato delle notizie, sono iniziati i preparativi per il "Black Friday" e il "Cyber Monday", con il volume degli acquisti online di Amazon che potrebbe raggiungere un nuovo record.

3. Definita "rivale di SpaceX", $Rocket Lab (RKLB.US)$ dopo la pubblicazione dei risultati è salita del 28%, con il volume delle opzioni triplicato rispetto al mese precedente, fino a 400.000 contratti, di cui il 76,5% call. Tra queste, le call in scadenza venerdì di questa settimana con strike a 20 dollari sono state le più attive, con oltre 20.000 contratti scambiati e numerosi contratti call che hanno visto un aumento del premio superiore al 200%.

Dal lato delle notizie, i risultati finanziari del terzo trimestre di Rocket Lab hanno superato le attese: i ricavi sono stati di 105 milioni di dollari, in crescita del 55% su base annua; la perdita netta è stata di 51,939 milioni di dollari, meglio delle previsioni. L’azienda prevede ricavi per il Q4 tra 125 e 135 milioni di dollari, mentre gli analisti si aspettavano 122 milioni. Inoltre, la società ha firmato accordi di servizio per lanci multipli del razzo Neutron con un operatore commerciale di costellazioni satellitari e ha ottenuto un contratto federale nel settore della difesa del valore di 8 milioni di dollari.

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2. Classifica volumi opzioni ETF

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Avvertenza di rischio

Le opzioni sono contratti che conferiscono al detentore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un’attività ad un prezzo prefissato in una data specifica o prima di essa. Il prezzo delle opzioni è influenzato da diversi fattori, tra cui il prezzo attuale dell’attività sottostante, il prezzo di esercizio, la data di scadenza e la volatilità implicita .

La volatilità implicita riflette le aspettative del mercato sulla futura volatilità delle opzioni in un determinato periodo; è un dato ricavato dal modello di pricing BS delle opzioni e viene generalmente considerato come un indicatore del sentiment di mercato. Quando gli investitori si aspettano maggiore volatilità, potrebbero essere disposti a pagare prezzi più alti per le opzioni per coprirsi dal rischio, portando così a una volatilità implicita più alta.

Trader e investitori utilizzano la volatilità implicita per valutare l’attrattività del prezzo delle opzioni, identificare possibili errori di prezzo e gestire l’esposizione al rischio.

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