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Ethena avalia a inclusão de CLOs AAA como ativos de reserva do USDe
Foresight News informou que a Ethena anunciou planos de incluir títulos lastreados em hipotecas AAA (CLO) como ativos de reserva do USDe. O membro do Comitê de Riscos, LlamaRisk, concluiu uma diligência independente e aprovou o fundo tokenizado de CLO AAA emitido pela Janus Henderson através da Centrifuge como ativo de reserva qualificado, com um limite de posição única de aproximadamente 310 milhões de dólares. O resultado dessa deliberação será publicado no fórum de governança da Ethena antes de entrar em vigor oficialmente. Categorias de ativos como crédito privado e títulos de renda fixa de longo prazo com liquidez ou transparência de preços insuficientes foram explicitamente excluídas.
Foresight News informou que a Ethena anunciou planos de incluir títulos lastreados em hipotecas AAA (CLO) como ativos de reserva do USDe. O membro do Comitê de Riscos, LlamaRisk, concluiu uma diligência independente e aprovou o fundo tokenizado de CLO AAA emitido pela Janus Henderson através da Centrifuge como ativo de reserva qualificado, com um limite de posição única de aproximadamente 310 milhões de dólares. O resultado dessa deliberação será publicado no fórum de governança da Ethena antes de entrar em vigor oficialmente. Categorias de ativos como crédito privado e títulos de renda fixa de longo prazo com liquidez ou transparência de preços insuficientes foram explicitamente excluídas.
BlackRock depositou 1.978 BTC e 14.244 ETH em uma exchange, avaliados em 147,5 milhões de dólares.
De acordo com a Odaily, segundo monitoramento da Onchain Lens, a BlackRock depositou 1.978 BTC, no valor de 123,66 milhões de dólares, em uma corretora, além de depositar 14.244 ETH, avaliados em 23,84 milhões de dólares.
De acordo com a Odaily, segundo monitoramento da Onchain Lens, a BlackRock depositou 1.978 BTC, no valor de 123,66 milhões de dólares, em uma corretora, além de depositar 14.244 ETH, avaliados em 23,84 milhões de dólares.
Banco Central da Índia: até 29 de maio, as reservas de ouro da Índia totalizaram US$ 112,6 bilhões, abaixo dos US$ 114,79 bilhões da semana anterior.
Dezoito riscos acendem alerta, Citi adverte: nível de bolha nas bolsas globais é o maior desde 2008
- O Citi alerta que os mercados acionistas globais estão atualmente no nível mais “efervescente” desde a crise financeira de 2008. De acordo com a sua lista de verificação de mercado de urso, 10 dos 18 indicadores de risco globais já acenderam luzes vermelhas, ativando o sinal de alerta.
- Os fatores que aumentam o risco no mercado incluem a valorização persistente, sentimento de mercado amplamente otimista, o surto de despesa de capital impulsionada pela inteligência artificial e a recuperação nas atividades de ofertas públicas iniciais (IPO). Embora o Citi mantenha uma perspectiva positiva para o desempenho do mercado de ações até o fim do ano, destaca claramente que, caso os sinais de risco continuem a aumentar, a estratégia de comprar na baixa pode tornar-se cada vez mais perigosa.
- O Citi alerta que os mercados acionistas globais estão atualmente no nível mais “efervescente” desde a crise financeira de 2008. De acordo com a sua lista de verificação de mercado de urso, 10 dos 18 indicadores de risco globais já acenderam luzes vermelhas, ativando o sinal de alerta.
- Os fatores que aumentam o risco no mercado incluem a valorização persistente, sentimento de mercado amplamente otimista, o surto de despesa de capital impulsionada pela inteligência artificial e a recuperação nas atividades de ofertas públicas iniciais (IPO). Embora o Citi mantenha uma perspectiva positiva para o desempenho do mercado de ações até o fim do ano, destaca claramente que, caso os sinais de risco continuem a aumentar, a estratégia de comprar na baixa pode tornar-se cada vez mais perigosa.
De acordo com documentos submetidos à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, até 2 de maio de 2026, a Victoria’s Secret ainda não registrou contas a receber referentes a reembolsos de tarifas relacionadas à Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.
glassnode: Mercado de opções de BTC mantém postura defensiva geral
De acordo com o Foresight News, a glassnode publicou no X que, enquanto o BTC rompeu abaixo de uma faixa de vários meses e testa a mínima de fevereiro, o mercado de opções apresenta vários sinais de defesa surgindo simultaneamente. A volatilidade implícita (IV) de 1 semana chegou a se aproximar de 60%, aumentando de forma significativa em relação aos cerca de 30% da semana passada, e as volatilidades de prazos mais longos também subiram em toda a curva; a inclinação (Skew) de 25D teve uma forte alta, chegando a 30% na base de 1 semana e ultrapassando 23% na base de 1 mês, evidenciando a crescente demanda do mercado por proteção contra queda; o prêmio das opções de compra (calls) foi comprimido tanto no curto quanto no longo prazo, enquanto a compra de opções de venda (puts) liderou os fluxos de capital nos últimos 7 dias, representando 31,5% do volume das taxas negociadas em opções; a IV de 1 mês superou 40%, enquanto a volatilidade realizada permanece próxima de 35%, ampliando o prêmio de risco de volatilidade para o nível mais alto das últimas semanas. Além disso, a maior concentração de Gamma negativo situa-se na faixa dos 65.000 dólares e o BTC atualmente encontra-se em um amplo corredor de Gamma negativo, o que pode fazer com que a atividade de hedge dos formadores de mercado amplifique a volatilidade dos preços. A glassnode conclui que o posicionamento no mercado de opções permanece, de modo geral, defensivo.
De acordo com o Foresight News, a glassnode publicou no X que, enquanto o BTC rompeu abaixo de uma faixa de vários meses e testa a mínima de fevereiro, o mercado de opções apresenta vários sinais de defesa surgindo simultaneamente. A volatilidade implícita (IV) de 1 semana chegou a se aproximar de 60%, aumentando de forma significativa em relação aos cerca de 30% da semana passada, e as volatilidades de prazos mais longos também subiram em toda a curva; a inclinação (Skew) de 25D teve uma forte alta, chegando a 30% na base de 1 semana e ultrapassando 23% na base de 1 mês, evidenciando a crescente demanda do mercado por proteção contra queda; o prêmio das opções de compra (calls) foi comprimido tanto no curto quanto no longo prazo, enquanto a compra de opções de venda (puts) liderou os fluxos de capital nos últimos 7 dias, representando 31,5% do volume das taxas negociadas em opções; a IV de 1 mês superou 40%, enquanto a volatilidade realizada permanece próxima de 35%, ampliando o prêmio de risco de volatilidade para o nível mais alto das últimas semanas. Além disso, a maior concentração de Gamma negativo situa-se na faixa dos 65.000 dólares e o BTC atualmente encontra-se em um amplo corredor de Gamma negativo, o que pode fazer com que a atividade de hedge dos formadores de mercado amplifique a volatilidade dos preços. A glassnode conclui que o posicionamento no mercado de opções permanece, de modo geral, defensivo.
BTC cai abaixo do intervalo de vários meses e testa mínima de fevereiro
A capacidade de resistência ao risco da estratégia Alpha BTC do Xinhuo Group foi comprovada, alcançando retornos excedentes mesmo em um mercado de queda.
Estrategista: Nova realização de lucros no mercado de ações coreano pode comprometer a estabilidade do won
Em 5 de junho, Chang Wei Liang do DBS Group Research afirmou em um relatório que uma realização adicional de lucros pelos investidores no mercado de ações sul-coreano representa um risco para a estabilidade do won. Ele observou que esse risco é especialmente acentuado pelo fato de que os exportadores sul-coreanos ainda não repatriaram totalmente seus ganhos no exterior e que os preços do petróleo permanecem resistentes em torno de 100 dólares por barril. O estrategista de câmbio e crédito destacou que, após o Índice Composto Coreano ter subido mais de 90% neste ano, a realização de lucros pelos investidores estrangeiros levou à saída de capitais, o que está relacionado ao enfraquecimento do won. Chang indicou que, com o dólar ultrapassando 1.530 won, a volatilidade nas ações de semicondutores pode representar outro risco. As principais fabricantes de chips de memória, Samsung Electronics e SK Hynix, caíram 6,4% e 9,9%, respectivamente, arrastando o índice de referência para uma queda de 5,5% naquele dia.
Em 5 de junho, Chang Wei Liang do DBS Group Research afirmou em um relatório que uma realização adicional de lucros pelos investidores no mercado de ações sul-coreano representa um risco para a estabilidade do won. Ele observou que esse risco é especialmente acentuado pelo fato de que os exportadores sul-coreanos ainda não repatriaram totalmente seus ganhos no exterior e que os preços do petróleo permanecem resistentes em torno de 100 dólares por barril. O estrategista de câmbio e crédito destacou que, após o Índice Composto Coreano ter subido mais de 90% neste ano, a realização de lucros pelos investidores estrangeiros levou à saída de capitais, o que está relacionado ao enfraquecimento do won. Chang indicou que, com o dólar ultrapassando 1.530 won, a volatilidade nas ações de semicondutores pode representar outro risco. As principais fabricantes de chips de memória, Samsung Electronics e SK Hynix, caíram 6,4% e 9,9%, respectivamente, arrastando o índice de referência para uma queda de 5,5% naquele dia.