Analyse: Die Entwicklung des VIX und des Brent-Rohöls verlaufen gegensätzlich, die dritte Volatilitätsschockwelle könnte bevorstehen
BlockBeats Nachrichten, am 30. April teilte Daniel Yan, Mitbegründer von Kryptanium Capital, in den sozialen Medien mit, dass der VIX und Brent-Rohöl-Futures im April stark voneinander abgewichen sind, was auf die Widerstandsfähigkeit des S&P 500 Index zurückzuführen sei. Dies sei ein Beispiel für ein Fat-Tail-Risiko; Volatilitätsschocks haben die globalen Makromärkte Ende Januar und Ende Februar jeweils erschüttert. Es wäre keine Überraschung, wenn bald ein dritter Schock folgt.
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